The Quant Lab brings hedge-fund-grade analytical tools to your fingertips. Factor models, portfolio construction, regime detection, ML signals, options analysis — all in one module.Das Quant Lab bringt Hedge-Fonds-taugliche Analysewerkzeuge an deine Fingerspitzen. Faktormodelle, Portfolio-Konstruktion, Regime-Erkennung, ML-Signale, Optionsanalyse — alles in einem Modul.
19 quantitative tools covering factor analysis, portfolio construction, regime detection, machine learning signals, and more.19 quantitative Tools für Faktoranalyse, Portfolio-Konstruktion, Regime-Erkennung, Machine-Learning-Signale und mehr.
The core quantitative metrics dashboard. Beta measures your portfolio's sensitivity to the market. Alpha measures excess return above the benchmark. GARCH models time-varying volatility clusters. Risk Parity calculates how much each position contributes to total portfolio risk.Das zentrale quantitative Metriken-Dashboard. Beta misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber dem Markt. Alpha misst die Überrendite über dem Benchmark. GARCH modelliert zeitvariable Volatilitäts-Cluster.
Four portfolio construction methods used by quantitative hedge funds. Black-Litterman blends market equilibrium with your own views. HRP (Hierarchical Risk Parity) allocates based on correlation clusters. mv-Kelly maximises the Kelly criterion for position sizing. CDaR optimises for Conditional Drawdown at Risk.Vier Portfolio-Konstruktionsmethoden von quantitativen Hedge Funds. Black-Litterman verbindet Marktgleichgewicht mit eigenen Ansichten. HRP allokiert basierend auf Korrelations-Clustern. mv-Kelly maximiert das Kelly-Kriterium für die Positionsgrößenbestimmung.
Markets move through distinct regimes: bull runs, bear markets, and sideways consolidation. QuantPro uses a Hidden Markov Model (HMM) to detect the current regime and estimate the probability of transitioning to another. Knowing the regime helps you size positions and manage exposure accordingly.Märkte bewegen sich durch verschiedene Regime: Bullenmärkte, Bärenmärkte und Seitwärtsbewegungen. QuantPro verwendet ein Hidden-Markov-Modell (HMM) zur Erkennung des aktuellen Regimes und Schätzung der Übergangswahrscheinlichkeit.
Find statistically cointegrated stock pairs for pairs trading strategies. Two stocks that are cointegrated move together over time, and temporary divergences create mean-reverting trading opportunities. The scanner identifies pairs, ranks them by signal strength, and shows the current spread z-score.Statistisch kointegierte Aktienpaare für Pairs-Trading-Strategien finden. Zwei kointegierte Aktien bewegen sich im Laufe der Zeit zusammen, und temporäre Abweichungen schaffen Mean-Reversion-Handelsmöglichkeiten.
Machine learning applied to your portfolio. The anomaly detection module flags unusual price patterns or return distributions. Clustering groups your positions by return correlation. Drift detection identifies when market conditions change and your model assumptions may no longer hold.Machine Learning auf dein Portfolio angewendet. Das Anomalie-Erkennungsmodul kennzeichnet ungewöhnliche Preismuster oder Renditeverteilungen. Clustering gruppiert Positionen nach Renditekorrelation.
The underwater chart shows how far your portfolio is below its previous peak at any point in time. It's the most intuitive way to understand the pain of holding through a downturn. Track maximum drawdown, the duration of each drawdown, and how long recovery took.Das Underwater-Chart zeigt, wie weit dein Portfolio zu jedem Zeitpunkt unter seinem vorherigen Höchststand liegt. Der intuitivste Weg, den Schmerz des Haltens durch einen Abschwung zu verstehen.
Transaction costs silently erode returns. The cost simulator lets you model the impact of fees, spreads, and taxes on your portfolio performance. See how much rebalancing frequency costs you, and understand the fee drag on your long-term returns.Transaktionskosten erodieren Renditen unbemerkt. Der Kosten-Simulator ermöglicht die Modellierung des Einflusses von Gebühren, Spreads und Steuern auf die Portfolio-Performance.
Tracking error measures how much your portfolio deviates from its benchmark. The decomposition breaks down whether that deviation comes from sector tilts, factor bets, or individual stock selection. Active Share shows how different your portfolio truly is from the index.Tracking Error misst, wie stark dein Portfolio von seinem Benchmark abweicht. Die Zerlegung zeigt, ob die Abweichung von Sektor-Tilts, Faktor-Wetten oder individueller Aktienauswahl stammt.
Document the investment thesis for each position. Write down why you bought it, what risks could invalidate the thesis, and what catalysts could drive the stock higher. Having a structured case keeps you disciplined and helps you decide whether to hold, add, or exit when things change.Die Investment-These für jede Position dokumentieren. Aufschreiben, warum du gekauft hast, welche Risiken die These ungültig machen könnten und welche Katalysatoren die Aktie höher treiben könnten.
Compare any stock against its sector peers on a radar chart covering valuation, growth, quality, and momentum. Instantly see whether your holding is cheap or expensive relative to competitors, and whether it leads or lags on key metrics like ROE, revenue growth, and margins.Beliebige Aktie auf einem Radar-Chart mit Branchengleichgestellten vergleichen, das Bewertung, Wachstum, Qualität und Momentum abdeckt.
A comprehensive AI-generated analysis of your entire portfolio. The review covers portfolio composition, risk concentration, factor exposures, and specific positions — and produces a written report with actionable insights and suggested improvements. Updated on demand.Eine umfassende KI-generierte Analyse deines gesamten Portfolios. Die Überprüfung deckt Portfolio-Zusammensetzung, Risikokonzentration, Faktorexpositionen und spezifische Positionen ab.
Track all dividend income across your portfolio. See upcoming ex-dates, projected annual income, and yield-on-cost for each dividend-paying position. The dividend calendar shows the full payment schedule for the year ahead.Alle Dividendenerträge im gesamten Portfolio verfolgen. Bevorstehende Ex-Termine, projiziertes Jahreseinkommen und Rendite auf Kosten für jede dividendenzahlende Position sehen.
Generate premium income on your existing stock positions with covered calls, or use cash-secured puts to acquire stocks at a discount. The options advisor suggests strike prices and expiry dates based on your outlook, shows the option Greeks, and calculates the potential annualised premium income.Prämien-Einkommen auf bestehenden Aktienpositionen mit gedeckten Calls generieren oder Cash-Secured Puts verwenden, um Aktien mit Rabatt zu erwerben.
Markets rotate between sectors as economic cycles evolve. The sector rotation module ranks all major GICS sectors by momentum, relative strength, and flow data. See which sectors are leading, which are lagging, and which are transitioning — so you can position your portfolio accordingly.Märkte rotieren zwischen Sektoren, wenn sich Wirtschaftszyklen entwickeln. Das Sektor-Rotations-Modul ordnet alle wichtigen GICS-Sektoren nach Momentum, relativer Stärke und Flussdaten ein.
Run your portfolio strategy against historical market data. The backtest engine lets you test different allocation weights, rebalancing frequencies, and entry/exit rules — and shows how your strategy would have performed over the chosen period, with full risk and return metrics.Portfolio-Strategie gegen historische Marktdaten testen. Die Backtest-Engine ermöglicht das Testen verschiedener Allokationsgewichte, Rebalancing-Häufigkeiten und Einstiegs-/Ausstiegsregeln.
Understand the ESG profile of your portfolio. Each position is scored on Environmental, Social, and Governance dimensions. See your portfolio's aggregate ESG score, identify the highest-risk holdings, and understand which factors drive the scores.Das ESG-Profil deines Portfolios verstehen. Jede Position wird in den Dimensionen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung bewertet.
Export your portfolio as a professional PDF report or a structured CSV file. The PDF report includes all key metrics, charts, and analytics in a clean, shareable format. The CSV export gives you raw position data for use in your own spreadsheet models.Portfolio als professionellen PDF-Bericht oder strukturierte CSV-Datei exportieren. Der PDF-Bericht enthält alle wichtigen Metriken, Diagramme und Analysen in einem sauberen, teilbaren Format.